| 作者： | 刘晓东 |
| 专业： | 项目管理 |
| 导师： | 庄新田 |
| 授予学位： | 硕士 |
| 授予学位单位： | 东北大学 |
| 关键词： | 钢铁企业;钢材期货;套期保值;成本控制;风险防范 |
| 摘要： | 2008年以来，由于受到国际金融危机的影响，国际钢铁产品价格出现了比较大的价格波动。国内钢材产量不断扩大，到2009年国内粗钢的产量已经达到了5.678亿吨。自2008年6月钢材价格见顶以来，钢铁产业面临着利润率和资产回报率降低的风险，规避风险的要求更加迫切、库存价值变动风险大、决策更难选择等新特点，使得竞争更加激烈。钢铁产品市场的特征是，交易额大，交易中买卖双方的关系与消费品市场相比更加重要、更加持久。 本文的主要研究工作如下: (1)概括介绍了国外和国内期货市场的发展及基本概况。重点介绍了期货套期保值的概念，套期保值的基本理论，套期保值的基本方法，套期保值的目的，影响套期保值的因素。为新钢联公司进行钢材的套期保值提供了理论基础。 (2)针对新钢联公司主营业务，分析了影响钢材价格的因素，包括供需、成本、经济周期的影响、宏观经济的影响、库存、美元及外汇的影响等，都做出了详细地分析。 (3)本文对首钢新钢联科贸公司的基本情况及套期保值的可行性分析。介绍了公司的基本情况、组织结构、资产及经营状况和经营业绩。分析首钢新钢联科贸公司进行钢材套期保值的可行性分析。 (4)提出了首钢新钢联科贸公司钢材套期保值方案设计。提出公司钢材套期保值的具体方案，并且提出具体的操作方法，成本控制和风险防范。 |